Na primavera de 1875, Tchaikovsky recebia de Julius Reisinger, mestre de dança do Teatro Bolshoi, em Moscovo, a encomenda de um bailado intitulado O Lago dos Cisnes, com um argumento elaborado a partir de contos folclóricos russos e germânicos que contava a história dos infelizes amantes Siegfried e Odette. Apesar dos elogios que a música recebeu na estreia, a 4 de março de 1877, a produção em geral foi um fracasso, em boa parte devido à mediocridade da coreografia. Só em 1895, dois anos após a morte do compositor, os coreógrafos Marius Petipa e Lev Ivanov retrabalhariam essa componente, obtendo grande sucesso e estabelecendo definitivamente o lugar da obra no repertório. Sabe-se que o próprio Tchaikovsky teve a intenção de criar suites de concerto, selecionado passagens do bailado, mas isso nunca se concretizou, tendo sido efetuado postumamente por autor desconhecido.

A Suite op. 20a inclui seis momentos icónicos do bailado. Após uma breve introdução, a Scène (Ato II, n.º 10) apresenta o tema do Cisne, primeiro num oboé acompanhado por cordas cintilantes, numa atmosfera mágica, e depois numa trompa, que torna a melodia mais heroica e dramática. Na Valse (Ato I, n.º 2), as cordas conduzem uma ideia expressiva, fluindo em seguida as contramelodias, até que o regresso da melodia inicial vem preparar um final triunfante. Segue-se a Danse des cygnes (Ato II, n.º 13, Parte IV), que coloca os oboés novamente em destaque, assim como outros sopros, e encerra com uma explosão de toda a orquestra. Contrastando com esta, a Scène (Ato II, n.º 13, Parte V) abre numa atmosfera misteriosa, que envolve um dueto entre o violino e a harpa, à maneira de uma canção de embalar. Nas Czardas: Danse hongroise (Ato III, n.º 20) o motivo principal é enunciado e desenvolvido essencialmente pelas cordas, até que, numa secção ainda mais viva, sopros, metais e percussão intervêm de forma ruidosa. Por fim, a Scène Finale (Ato IV, n.º 29) inicia-se num ambiente algo tenso, mas após um breve interlúdio dramático o tema do Cisne retorna, elevando-se primeiro nas cordas e depois nos metais, com heroísmo.